美國國債期貨合約價格
㈠ CME3個月期國債期貨合約，面值1000000美元，成交價為93.58
1000000(1-(1-0.9358)/4)=983950
㈡ 美國長期國債期貨和歐洲美元期貨的報價和合約面值
1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元為該合約價值。如果新合約報價為97－02，則表明文該合約上漲13/32點，就是13×31.25＝406.25美元。cbot的30年期國債的最小變動價位為一個點的1/32點，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5
年期和10年期最小變動單位價為15.625美元，即31.25的1/2.
㈢ 一個客戶在cbot買入2份30年國債期貨合約,價格為92-08。三個月後平倉價格為96-16。假
CBOT30年國債期貨每份面值是10萬美元，報價是以每百元面值進行報價，報價的前面部分為整數部分，後面部分為分數部分，後面分數部分的報價是代表多少個1/32(正常來說30年期的應該報價會更細致化，應該是三位數的，代表多少個1/320)。
利潤=2*[(96+16/32)-(92+8/32)]*10萬/100-2*50=8400美元
㈣ 國債期貨合約一手是多少錢
中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。
中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。
中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。
㈤ 美國國債期貨合約問題
期貨 也是低買高賣才能盈利。
第一個問題，明顯是做反了，當然虧損
第二個問題，如果手續費比差價低的話，應該是盈利的。
㈥ CBOT的30年期國債期貨面值為100000美元,假設其報價為96-21，意味著該合約價值為多少
1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元為該合約的價值。如果新的合約報價為97－02的話，則表明文該合約上漲了13/32點，就是13×31.25＝406.25美元。 CBOT的30年期國債的最小變動價位為一個點的1/32點，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5 年期和10年期最小變動單位價為15.625美元，即31.25的1/2. 也可以加我再聊
㈦ 美國13周國債期貨計算
100-98.58=1.42，所以其年貼現率為1.42%，此國債的貼現率即為1.42%/4=0.355%，1000000*（1-0.355%）=996450美元，意味著1000000美元的國債期貨以996450美元的價格成交。
賣出價也這樣算。
㈧ 怎麼看美國國債的報價
美國CBOT中長期國債期貨的報價方式，稱為價格報價法。
CBOT5、10、30年國債期貨的合約面值均為100000美元，合約面值的1%為1個點，也即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約，即1000*1/32=31.25美元；5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」空格號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」空格號後面有出現3位數的可能。
例如10年期美國國債跌14/32，至98 4/32，收益率4.87%。30年期美國國債跌25/32，至92 29/32，收益率4.96% 。
10年期的跌14/32，即跌14*31.25=437.5 ，至98*1000+4*31.25=98125元，30年期以此計算，分別是跌781.25至92906.25。
為什麼老美喜歡用這種方式報價，可能是歷史習慣吧，以前人們交易的時候可以把金幣分成1/2、1/4、1/8……等等，所以現在老美很多交易的最低報價都是偶數的幾分之幾。
收益率是指投資國債每年取得的利息和價格折算的回報率。相當你持有國債的平均收益，就用收益率*本金。一般以同期存款利率做參照。
㈨ 假設10年美國國債期貨合約報價為126-175或126′175，那麼該合約價值多少美元
CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，30年期國債期貨的最小變動價位為1/32，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32的1/2，CBOT中長期國債期貨報價是按每張債券100元面值進行報價，格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表整數部分，後面的數字代表多少個1/32。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。
故此該合約價值=10萬美元*(126+17.5/32)/100=126546.88美元
㈩ 10年期國債期貨合約的報價為97-125，則該期貨合約的價值為（）美元
這道題是參照CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。
該題中，10年期國債期貨報價97-125，實際報價為97+12.5*(1/32)=97.390625元，由於國債期貨的報價一般是採用每張債券面值為100元來進行報價的，故此該期貨合約價值為10萬美元*97.390625/100=97390.63美元。