美元债券价格查询

⑴ 每1美元的债券面值，股票市值3.42美元是什么意思

面值指的是该债券的发行价值，市值指的是目前在市场上的实际流通价格，二者通常是不会相等的。

⑵ 怎么看美国国债的报价

美国CBOT中长期国债期货的报价方式，称为价格报价法。

CBOT5、10、30年国债期货的合约面值均为100000美元，合约面值的1%为1个点，也即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点，即代表31.25美元/合约，即1000*1/32=31.25美元；5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”空格号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”空格号后面有出现3位数的可能。

例如10年期美国国债跌14/32，至98 4/32，收益率4.87%。30年期美国国债跌25/32，至92 29/32，收益率4.96% 。

10年期的跌14/32，即跌14*31.25=437.5 ，至98*1000+4*31.25=98125元，30年期以此计算，分别是跌781.25至92906.25。

为什么老美喜欢用这种方式报价，可能是历史习惯吧，以前人们交易的时候可以把金币分成1/2、1/4、1/8……等等，所以现在老美很多交易的最低报价都是偶数的几分之几。

收益率是指投资国债每年取得的利息和价格折算的回报率。相当你持有国债的平均收益，就用收益率*本金。一般以同期存款利率做参照。

⑶ 面值为1000美元的债券息票率为10%,当前价格为960美元

每年的息票=1000*10%=100元
假设三年的即期利率是t,那么有：
100/(1+5%)+100/(1+6%)^2+1100/(1+t)^3=960
t=4.87%
第二年到第三年的远期利率,设为i
(1+t)^3=(1+6%)^2*(1+i)
解得,i=2.65%

⑷ 美国国债收益率与美元指数什么关系

美国国债收益率与美元指数的关系总体是呈反比的，具体分解如下：
1、经济增长时，人们风险意愿上升。美国国债收益率上升，美国国债价格下降，表明买美债的人少，投向非美货币和风险资产的资金多，美元指数下跌。收益率下降，美国国债价格上升，表明买美债的人多，投向非美货币和风险资产的资金少，美元指数上涨。国债收益率与美元指数呈反向关系。
2、经济衰退时，人们风险意愿降低，侧重买国债。当美国国债收益率上升，投向非美货币和风险资产的资金减少，美元指数上升。美国国债收益率上升，投向非美货币和风险资产的资金减少，美元指数上升。当美国国债收益率下降，投向非美货币和风险资产的资金增加，美元指数下降。国债收益率与美元指数呈同向关系。
相关延伸：

国债价格总的来说，是随着国债市场供求状况的变化而变化的，市场的供求关系对国债价格的变动有着直接的影响。当市场上的国债供过于求时，国债价格下跌，反之，国债价格则上涨。因此，分析国债价格变动的因素，可以从影响国债供求关系的因素中找到答案。影响债券包括目债供求关系的因素，主要有以下几方面：
1．经济发展状况。经济是否景气，对国债市场行情影响很大。当经济处于衰退时，市场利率下降，资金纷纷转向国债投资，国债价格也随之上升。
2．利率水平。债券是一种典型的利率商品，货币市场利率水平的高低与债券价格的涨跌有密切关系。当市场利率上升时，信贷紧缩，投资于国债的资金就减少，于是国债市价下跌。当市场利率下降时，信贷放宽，流入国债市场的资金就增加，需求增加，国债市价上升。国债的价格与市场利率之间的关系成反比，即：利率上升，国债市价下跌；利率下降，国债市价上涨。
3．物价水平。物价的涨跌也会引起国债价格的变动。当物价上涨时，出于保值的考虑，人们会将资金投资于房地产或其他可认为保值的物品，国债供过于求，从而引起国债价格下跌。另外，物价上涨会阻碍经济的正常发展，这时，中央银行会采取提高再贴现率等金融控制措施来平抑物价。这样，随着利息的上升，国债的收益率也会提高，而国债市价则随之下降。同样，在物价下跌时，预计利息下降，使国债的收益率降低，造成国债市价上涨。
4．新发国债的发行量。对市场来说，新发行的国债构成了提拱金融商品的一个要素。如果随着发行量达到一定程度，金融资产相应增加了，就不会给市场造成压力。然而，当新发国债的发行量超过一定限度时，就会打破国债市场供求平衡，使国情们格下跌。
5．财政收支状况。财政在整个年度内，有一直是盈余的情况，也有出现收不抵支的情况。当出现结余时，财政可以把结余资金存在银行；当财政处于赤字或短暂性的收不抵支时，可以依靠向社会发行公债而取得收支平衡。前一种情况使国债市价趋涨，后一种情况则使国债市价趋跌。
6．汇率。汇率变动对国债市价行情也有较大影响。当某种外汇升值时，就会吸引投资者购买以该种外汇标值的债券，使债券市价上涨；反之，当某种外汇贬值时，人们则抛出以该种外汇标值债券，债券市价下跌。
7．国债的期限长短。期限长短与票面利率同向变动，它通过影响票面利率直接影响着国债的发行价格。期限长本身就意味着不可测度的风险，只有以较低的价格出售，才能保证投资者有较大的收益。
8．金融政策。随着金融市场的完善和中央银行宏观调控力量的加强，中央银行的金融政策工具会直接或间接地影响国债市场行情。为调节货币供应量，中央银行于信用扩张时，在市场上抛售债券，债券价格就会下跌；当信用紧缩时，中央银行又从市场上买进债券，这时债券价格会上涨

⑸ 计算债券市场价格

该债券两年后的价值1000+1000*8%*（1+10%）+1000*8%=1168美元=市场价值*1.1*1.1=1168美元。可以知道市场价值=1168/1.1/1.1=965.29美元

⑹ 报价为109-18，面值为10000000美元的债券，其市场价值是多少

一般债券的报价是按每百元面值进行报价，而这种债券报价方法的报价前面是代表价格的整数部分，后面代表价格的分数部分，分数部分的报价是代表有多少个1/32。
故此这面值1000万元美元的债券的市场价值=(1000万/100)*(109+18/32)=10956250美元

⑺ 某一债券面值1000美元，期限为10年，市场价格为980元美元，每半年付息一次，到期收益率是多少

差价除以年限就是每年的差价收益率0.2%，再加上票面的收益率，就是这个债券的到期收益率 追问： 差价20除以年限10=2？？？2%？？？？票面收益率怎么算呀，能说清楚一点吗？谢谢 回答： 债券都有票面利率，不是算出来的，是规定出来的，你查一下这期债券的信息就知道了。因为你980买了1000的面值，到十年后你是可以取出1000元的，比你当初买时多了20元，但这20元是要到期才能拿，所以折算到每年就是2元了，2/1000=0.2%啊。票面利率除以0.98就是债券实际利率。实际利率加差价折算到年的比率就是实际的到期年收益率。

⑻ 假定一个两年内到期面值为1000美元的债券，它的息票利率为4％，当前的价格是950美元，求到期收益率

计算式是正确的，PV为今天的价值950元时，计算i就是到期收益率(此例中需要求解二次方程)
解法是试算用插值法寻找近似的解
当i为5%时，计算出来的PV是981.4
当i为8%时，计算出来的PV是928.67
但我们需要知道i为多少时 PV为950
用插值法线性近似，用950位于981.4和928.67之间的位置，计算i在5%和8%之间的位置，得到6.78%
当然这是一个近似值
准确的解应该是6.76%，可以用excel中的IRR函数计算

⑼ 怎么查2016年12月发行的美元债券

“一方面要相信外汇管理部门的外汇储备管理能力，另一方面要加强对外汇市场的正面引导。”谢亚轩表示，“外面的市场很精彩但也很无奈。面对风云变幻的外汇市场，配置外汇资产更需要理性，而非盲目跟风。”

⑽ 一个3年期的面值为1000美元的债券，市场价格985美元。求利率

半年付息还是一年付息？票面利率多少？